stock-correlation
分析股票相关性，以找出相关公司和交易对。适用于用户询问相关股票、相关公司、行业同类（板块同业）、交易对，或两只及以上股票如何共同波动。触发词：“NVDA 有哪些相关”“找与 AMD 相关的股票”“AAPL 和 MSFT 的相关性”“什么会随着……一起走”“行业同类（sector peers）”“配对交易（pair trading）”“相关股票（correlated stocks）”“当 NVDA 下跌时还有什么会下跌”“一起走的股票（stocks that move together）”“贝塔到（beta to）”“相对表现（relative performance）”“供应链合作伙伴（supply chain partners）”“相关性矩阵（correlation matrix）”“共振/同向联动（co-movement）”“相关代码（related tickers）”“情绪/联动标的（sympathy plays）”“半导体同业（semiconductor peers）”“对冲配对（hedging pair）”“实现的相关性（realized correlation）”“滚动相关性（rolling correlation）”或任何关于股票同步或反向波动的请求。对于知名配对（如 AMD/NVDA、GOOGL/AVGO、LITE/COHR）也同样触发。如果只提供一个代码，则推断用户希望寻找相关同业。
分类
金融分析安装
热度:171
下载并解压到你的 skills 目录
复制命令，发送给 OpenClaw 自动安装：
下载并安装这个技能 https://openskills.cc/api/download?slug=himself65-skills-stock-correlation&locale=zh&source=copy
Stock Correlation - 股票相关性分析技能
技能概述
Stock Correlation 是一个专业的股票相关性分析工具，帮助投资者发现股票之间的联动关系，找到相关公司和潜在交易对，支持单股票协同运动发现、多股票相关性对比、板块聚类分析和时变相关性研究。
适用场景
1. 寻找相关股票和同情交易机会
当你持有或关注某只股票（如英伟达 NVDA），想知道其他哪些股票可能会与其同步波动时，该技能可以帮你找到同一行业、供应链上下游或业务相关的公司。适用于寻找"同情交易"机会——当某只龙头股因财报或新闻大幅波动时，其相关股票往往也会跟随移动。
2. 配对交易策略研究
配对交易依赖于两只历史高度相关的股票。该技能可以计算两只股票之间的相关系数、贝塔值、R平方以及价差 Z-score，帮助你识别适合配对交易的股票对，并发现价差偏离均值时的入场机会。
3. 投资组合风险管理和分散化
通过分析持仓股票之间的相关性矩阵，你可以识别投资组合中的集中风险。高度相关的股票在市场下跌时可能同步下跌，降低分散效果。该技能支持板块聚类分析，帮你发现相关性低的资产来优化组合配置。
核心功能
1. 协同运动发现
输入单个股票代码，技能会动态构建一个由同行业、同板块及相关行业股票组成的候选池（15-30只），然后计算它们与目标股票的历史相关性，并按相关性强度排序。结果包含相关系数、公司名称和关联原因说明（如"同行业—GPU/CPU"、"AI 基础设施同行"）。
2. 收益相关性深度分析
针对两只或多只特定股票，提供详细的关系分析，包括：
3. 时变相关性（Realized Correlation）
相关性并非恒定不变。该功能可以展示相关性如何随时间演变，包括多窗口滚动相关性（20日、60日、120日）和不同市场条件下的相关性对比（上涨日、下跌日、高波动期、大幅回撤时）。这对于风险控制至关重要——在市场压力时，相关性往往会趋近于 1，分散策略可能失效。
4. 板块聚类分析
输入一组股票代码，技能会生成完整的相关性矩阵，使用层次聚类识别股票群组，突出显示最强的相关配对和最弱的配对（潜在对冲标的），并找出与群体低相关的离群股票（分散化候选）。
常见问题
什么是股票相关性？如何解读相关性系数？
股票相关性衡量两只股票价格变动的同步程度，取值范围从 -1 到 +1。+1 表示完全正相关（同涨同跌），-1 表示完全负相关（一涨一跌），0 表示无相关性。一般认为：
两只股票相关性高意味着什么？
高相关性意味着两只股票倾向于同步波动。这可能有多种原因：同行业（如 AMD 和 NVDA 都是半导体）、供应链关系、共同的大客户、或相似的业务模式。但相关性不等于因果，且历史相关性不保证未来持续。此外，在市场压力时期，相关性往往会上升（"危机时相关性趋于 1"）。
股票相关性分析可以用于配对交易吗？
可以。配对交易寻找历史高度相关但暂时价差异常的股票对。该技能提供的相关系数、贝塔值和价差 Z-score 正是配对交易的核心指标。当 Z-score 超过 ±2 时，可能意味着价差异常，存在均值回归机会。但请注意，这是研究和教育工具，不构成投资建议。
该技能使用什么数据源？
该技能使用 Yahoo Finance 的历史价格数据，通过 Python 的 yfinance 库获取。数据包括每日收盘价，默认分析周期为一年，可按需调整。Yahoo Finance 数据仅供参考，不保证准确性或完整性。
为什么有时某些股票会被排除在分析之外？
股票可能因以下原因被排除：数据不足（少于 60 个有效交易日）、已退市、在 Yahoo Finance 中无数据、或分析期间停牌时间过长。技能会自动过滤数据质量不佳的股票，确保分析结果的可靠性。
滚动相关性和固定相关性有什么区别？
固定相关性使用整个分析周期计算一个相关系数，反映平均关系。滚动相关性（如 60 日滚动）使用移动窗口计算，展示相关性如何随时间变化。如果滚动相关性标准差高，说明两只股票的关系不稳定，配对交易风险更大。
相关性分析有哪些局限性？
主要局限包括：
该技能适合什么类型的投资者？
适合对量化分析、风险管理和交易策略感兴趣的投资者，包括：
该技能仅用于研究和教育目的，不构成投资建议或推荐。