stock-correlation
分析股票相关性，以寻找相关公司和交易配对。适用于用户询问相关股票、关联公司、行业同业、交易配对，或两只及以上股票如何联动时。触发词包括：“哪些股票与 NVDA 相关”“寻找与 AMD 相关的股票”“AAPL 与 MSFT 的相关性”“哪些股票与其同步波动”“行业同业”“配对交易”“相关股票”“当 NVDA 下跌时，哪些股票也会下跌”“走势同步的股票”“相对于某股票的贝塔值”“相对表现”“供应链合作伙伴”“相关性矩阵”“共同波动”“相关股票代码”“联动交易标的”“半导体同业”“对冲配对”“实现相关性”“滚动相关性”，以及任何关于走势同步或反向变动股票的请求。对于广为人知的股票配对（如 AMD/NVDA、GOOGL/AVGO、LITE/COHR）也会触发。如果只提供一个股票代码，则推断用户希望寻找相关同业股票。
Stock Correlation - 股票相关性分析与联动股票查询技能
技能概述
Stock Correlation 是一个基于 yfinance 历史价格数据的股票相关性分析技能：输入一只或多只股票代码，它会自动计算收益率相关系数，帮你找出走势联动的相关股票、衡量两只股票的紧密程度，并观察相关性在不同行情下的变化。仅用于研究与学习，不构成投资建议。
适用场景
- 想知道"什么股票和某只股票一起涨跌"：只给一个股票代码（比如 NVDA），技能会动态构建同行股票池，按相关系数从高到低排出最相关的股票，并说明每只股票为什么可能相关——同行业、上下游供应链，还是客户重叠。
- 想深入了解两只股票的关系：给出两个代码（比如 AMD 和 NVDA），得到相关系数、Beta、R 平方、滚动相关性区间和价差 Z 值，用来判断这段关系有多紧、是否稳定、当前是否偏离历史常态。
- 想看清一整个板块的内部结构：传入一组股票代码（比如一组半导体股或 FAANG），生成完整相关系数矩阵并做层次聚类，分出抱团的小群体、找出格格不入的分散化标的，以及最强和最弱的相关性组合。
核心功能
- 联动股票发现（Co-movement Discovery）：不使用写死的股票列表，而是运行时通过 yfinance Screener 按标的所属行业筛选同行，行业样本不足 10 只时自动扩展到整个板块，再结合公司业务描述补充关联行业，最终去重合并成候选池，输出前 10 只正相关股票以及值得注意的负相关标的（潜在对冲对象）。
- 两两相关性深度分析（Return Correlation）：基于日对数收益率计算 Pearson 相关系数、Beta（B 相对 A 的敏感度）、R 平方、60 日滚动相关性的均值/极值/标准差，以及对数价格价差的 Z 值——价差 Z 值超过 ±2 通常意味着当前偏离了历史关系。相关系数 >0.80 为强联动，0.50–0.80 为中等，<0.50 为弱相关。
- 相关矩阵聚类与条件相关性（Sector Clustering / Realized Correlation）：对一组股票生成完整相关系数矩阵并按层次聚类重排，识别内部高相关的股票簇、离群分散标的、最强与最弱配对；同时支持多窗口（20/60/120 日）滚动相关性，以及按行情状态拆分——上涨日、下跌日、高波动日、单日跌幅超 2% 的暴跌日——分别计算相关系数，用于观察"危机时相关性趋近于 1"这一常见现象。
常见问题
这个技能需要自己准备数据吗？支持 A 股和港股吗？
不需要自己准备数据。技能通过 yfinance 自动下载历史价格，默认回看 1 年、日线数据、使用前复权价格，因此凡是 yfinance 能取到行情的市场（美股为主，也包括部分港股和 A 股代码）都可以分析。需要注意的是 yfinance 并非官方数据源，与 Yahoo 公司无隶属关系，个别标的可能因数据不足被自动剔除，结果中会标注被丢弃的股票和实际使用的交易日数量。
相关性高就说明两只股票有因果关系吗？
不能。相关系数只描述"一起动的程度"，不代表一只股票导致另一只股票涨跌，两者可能只是被同一个行业或宏观因素驱动。此外，历史相关性不保证未来仍然成立，市场风格切换时相关性结构会明显改变；回看窗口越短估计越嘈杂，窗口越长越平滑但可能掩盖近期的关系变化。所以相关性只能作为线索，不能当作结论。
分析结果可以直接当买卖建议用吗？
不可以。这个技能只输出数据和统计指标，不做任何具体交易推荐，也不预测股价。它的实际用途是辅助研究：判断某只股票财报后哪些同行可能跟着波动（联动股）、寻找价差偏离均值的高相关配对（配对交易）、筛选低相关资产降低组合波动（分散化）、寻找负相关工具（对冲），以及理解板块轮动。投资决策需要结合基本面、估值和自身风险承受能力独立判断。